Algoritmiese Trading - Dma

Algoritmiese Trading & DMA Hierdie boek bied 'n volledige inleiding tot algoritmiese handel en direkte toegang tot die mark (DMA). Daar word voorsiening gemaak vir enige beleggers, handelaars, kwantitatiewe of sagteware-ontwikkelaars wat meer wil weet oor hierdie tegnieke te leer ken. Let op die doel is om die leser van die grond af te neem, so baie min kennis van die markte of handel word aanvaar. Net so is daar geen vereistes vir enige ontwikkeling kennis: die basis van die meeste algoritmes word grafies aangepak, al is daar 'n paar wiskunde. Alhoewel dit nie 'n gevorderde teks selfs ervare handelaars kan baat vind. Die dekking sluit al die belangrikste bateklasse, van aandele aan bande, FX en afgeleide instrumente. Ook dit dek meer voorpunt onderwerpe, soos portefeulje en multi-bate handel en nuus hantering en kunsmatige intelligensie. Nog 'n doel van hierdie boek is om te probeer en na vore te bring die fenomenale hoeveelheid navorsing het uitgegaan in die handel en markte uitgevoer is, en help om 'n paar van die gapings tussen die praktyk van handel en die teorie te oorbrug. So die hele resensies van relevante empiriese navorsing word. Deel I bied 'n breë oorsig van algoritmiese handel en direkte toegang tot die mark, met die klem hul rolle as 'n kern uitvoering metodes vir institusionele handel. Mark mikrostruktuur is ingestel om die belangrikste verskille tussen die voorste markstrukture en handel meganismes wys. Dit lei dan tot 'n hersiening van die wêreld se belangrikste bateklasse en hul onderskeie markte. Meer gedetailleerde bate-klas resensies word ook voorsien in die bylaes. Deel II fokus op die besonderhede van algoritmiese handel en DMA. Ons begin met bestellings want dit is die basiese boublok vir die hele handel strategieë. Dekking word verskaf vir die hele reeks van verskillende tipes orde en voorwaardes wat beskikbaar is op die markte wêrelde. Gedetailleerde voorbeelde gegee regdeur die meganisme van elke tipe orde te illustreer. Volgende kyk ons ​​handel algoritmes. Hulle word geklassifiseer met behulp van drie hooftipes, naamlik-impak-gedrewe (bv VWAP),-koste-gedrewe (bv implementering tekort) en opportunistiese (bv likiditeit soek). Vir elke algoritme ondersoek ons ​​hul basiese meganisme, asook die bespreking van algemene variasies. Om meer vergelyking 'n standaard voorbeeld bestelling deurgaans gebruik maak. Dit, tesame met kaarte wat die potensiaal handel patrone, help hoogtepunte beide die verskille en ooreenkomste tussen die verskillende algoritmes. Uiteindelik beweeg ons op om te sien hoe transaksie koste-ontleding toegepas kan word en oorweeg hoe om die optimale handel strategie te vind. Deel III fokus meer op die besonderhede vir die implementering van algoritmiese handel en DMA strategieë. Begin met orde plasing ons dan vorder om te sien hoe gemeen taktiek gebruik kan word om die doelwitte van algoritmes te bereik, asook die hersiening van metodes vir die verbetering van die prestasie van hierdie strategieë, soos kort termyn vooruitskatting, kosteberaming en hantering van spesifieke gebeurtenisse soos betoverend dae of handel haltes. Die tegnologiese aspekte van die implementering van hierdie strategieë word ook oorweeg word. Deel IV kyk na die tegnieke wat nog aan die voorpunt van algoritmiese handel, naamlik portefeulje en multi-bate handel, hantering nuus en kunsmatige intelligensie. Vir elke onderwerp hersien ons die basiese teorie en dan te sien hoe die beste om handel algoritmes maat vir hierdie.